完整教程见这里。
一篮子订单并非一个单一订单，而是三个订单组合起来的，其中一个是主订单，另外两个一是针对主订单的止损保护单，二是针对主订单的获利了结单。
我们考虑一个做多的场景：这种场景下，我们想买入股票（创建买单），但是又希望在股价下跌时通过止损卖单限制损失，并且希望股价上升到目标价后卖出股票获利了结。因此，当下达一个主买单后，同时下达一个止损卖单保护自己，再同时下达一个获利了结卖单保护利润，说明如下：
- 一个主买单buy，默认是限价单Limit，要设置主限制价price（相当于进入市场价格）。此单称为main单。
- 一个子卖单sell，默认为停损单Stop，限制损失，要设置子停损价stopprice。此单称为stop单。
- 再一个子卖单sell，默认为限价单Limit，以获利离场，要设置子限制价（即获利了结价）limitprice。此单称为limit单。
以上三个价格的关系是：stopprice（止损价）<price（进入价）<limitprice（获利了结价）。
这3个订单一起提交，主订单执行后，两个子订单才激活（激活前不执行）。若主单取消，则子单自动取消。激活的子单中任意一个执行或取消将导致另一个自动取消。
以下是代码例子：
brackets = self.buy_bracket(limitprice=14.00, price=13.50, stopprice=13.00)返回值brackets 是一个列表[main, stop, limit]，记录了三个订单的引用。
该方法的签名如下：
buy_bracket(self, data=None, size=None, price=None, plimit=None,# 主买单设置exectype=bt.Order.Limit, valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None, oargs={},stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止损卖单设置limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},# 获利了结卖单设置**kwargs):
如果是做空的场景，那么命令是self.sell_bracket()，它用于发布一个主卖单，一个止损保护买单和一个获利了结买单，此时三个价格的关系是：
stopprice（止损价）>price（进入价）>limitprice（获利了结价），例子如下：
self.sell_bracket(limitprice=short_tp, price=entry, stopprice=short_stop, exectype=bt.Order.Limit)
该方法的签名如下：
sell_bracket(self, data=None,size=None, price=None, plimit=None,# 主卖单设置exectype=bt.Order.Limit, valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None,oargs={},stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止损买单设置limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},# 获利了结买单设置**kwargs):
如果你想看详细的使用案例代码，参考这里。