即WM消息响应函数。 从应用程序结构的角度，拿对话框来说，红色的X对应的是CWnd,而处于对话框
中的“确定”、“取消”按钮则对应了CDialog。
第二，OnClose()和OnDestroy()
在单视图程序中,根据<<深入浅出MFC>>所讲,程序退出时执行的操作顺序为(从点X按钮开始)
(1)用户点击X退出按钮,发送了WM_CLOSE消息----->响应OnClose()
(2)在WM_CLOSE消息的处理函数中,调用DestroyWindow()----->销毁与指定CWnd窗口对象关联的窗口，但未销毁CWnd对象
(3)在DestroyWindow()中发送了WM_DESTROY消息----->窗口销毁后响应OnDestroy()
(4)在WM_DESTROY消息中调用PostQuitMessage(),发送WM_QUIT消息,结束消息循环
可以看到，程序的退出过程，是先响应OnClose()，然后响应OnDestroy(),在响应OnDestroy()之前，
窗口对象已经被销毁。OnDestroy()到底干了什么呢？它就像一个teller，先通知CWnd对象告诉它即将被销毁，
尔后OnDestroy的真正运行是在CWnd对象已经从屏幕上清除以后被调用的。
第三，OnOK()、OnCancel()()、OnClose()、OnDestroy()
CDialog::OnOK首先调用UpdateData(TRUE)将数据传给对话框成员变量，然后调用CDialog::EndDialog关闭对话框；
CDialog::OnCancel只调用CDialog::EndDialog关闭对话框；
OnClose()是响应 WM_CLOSE的。
一定程度上可以说CDialog::EndDialog()和OnClose()完成类似的工作，但处理的机制不一样，
前者是CDialog的对象机制，后者是WM的消息映射机制。
CDialog::EndDialog()-------->OnDestroy()
OnClose()-------->OnDestroy()
EndDialog()和OnClose()属于“同级别”的，所以我们在按下OK按钮的时候，程序是不会执行OnClose()的，
但两种机制都必须经过OnDestroy()。
原文链接：http://blog.163.com/sky_sgx/blog/static/199439194201110943356741/